Covariantie: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
herzien |
typo |
||
Regel 1:
De '''covariantie''' is in de [[statistiek]] en [[kansrekening]] een [[parameter]] die betrekking heeft op twee [[toevalsvariabele]]n die aangeeft in welke mate de de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan in welke mate de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.<ref>Zie voor uitleg bijvoorbeeld Wonacott & Wonnacott (1990), p 164-167</ref>.
Een vergelijkbare [[parameter]] is de [[correlatiecoëfficiënt]], die aangeeft in hoeverre sprake is van [[lineair verband|lineaire samenhang]]. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie niet onafhankelijk van de [[schaal]], zodat aan de grootte van de covariantie niet direct de sterkte van de
Met ''covariantie'' wordt ook vaak de ''steekproefcovariantie'' aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als [[schatten|schatter]] voor de bovengenoemde parameter.
| |||