Sio begon zijn carrière in de jeugd van FC Nantes en vertrok in 2007 naar Spanje, om bij Real Sociedad te gaan spelen. Hij tekende er voor drie jaar. FC Sion plukte hem echter al een jaar na zijn komst weg en liet hem in Zwitserland tekenen. In januari 2012 werd Sio aangetrokken door het Duitse VfL Wolfsburg, dat circa vijf miljoen euro voor hem overmaakte en hem een verbintenis gaf tot medio 2016. Op 10 juli 2012 werd hij voor een seizoen verhuurd aan FC Augsburg. Op 31 januari 2013 eindigde dit verhuur, maar Wolfsburg verhuurde Sio direct weer aan FC Sochaux tot het einde van het seizoen.
Aan het einde van het seizoen 2013/14 bleek opnieuw dat Sio overbodig zou zijn in Wolfsburg, waarna FC Basel toehapte. Voor circa twee miljoen euro nam de Zwitserse club de aanvaller over van diens oude werkgever. Via een verhuurperiode bij SC Bastia kwam de aanvaller in 2016 terecht bij Stade Rennais.[1] In de zomer van 2017 nam Montpellier Sio voor circa 2,2 miljoen euro over. Hij zette bij zijn nieuwe club zijn handtekening onder een verbintenis voor de duur van vier seizoenen.[2] Een jaar later werd hij voor één seizoen op huurbasis gestald bij Al-Ittihad Kalba.[3] In de zomer van 2019 nam Gençlerbirliği hem transfervrij over en twee jaar later verkaste hij naar zijn oude club FC Sion.[4] Na afloop van zijn contract tekende hij voor Ratchaburi.[5] In november 2023 besloot Sio op vierendertigjarige leeftijd een punt achter zijn actieve loopbaan te zetten.
Saint-Sébastien-sur-Loire
Segunda División B
.svg){kind=small}
1.Liga
Bundesliga
UAE Pro League
Süper Lig
