Covariantie: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k Robot: verwijderd: cs:Charakteristika náhodné veličiny#Kovariance (deleted) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1:
De '''covariantie''' is in de [[statistiek]] en [[kansrekening]] een [[parameter]] die bij twee [[toevalsvariabele]]n aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen [[lineair verband|(lineair) met elkaar samenhangen]]. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.<ref>Zie voor uitleg bijvoorbeeld Wonacott & Wonnacott (1990), p 164-167</ref>.
Een vergelijkbare [[parameter]] is de [[correlatiecoëfficiënt]], die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie
Met ''covariantie'' wordt ook vaak de ''steekproefcovariantie'' aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als [[schatten|schatter]] voor de bovengenoemde parameter.
|