Kalman-filter: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k Wijzigingen door 78.23.41.3 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door 212.108.16.124 |
+punt |
||
Regel 1:
[[File:Rudolf Kalman.jpg|thumbnail|[[Rudolf Emil Kalman]], mede-bedenker en ontwikkelaar van het Kalman-filter
Het '''Kalman-filter''' is een rekenmethode waarmee reeksen van meet- of andere gegevens van willekeurige verstoringen (ruis) kunnen worden ontdaan. De rekenmethode is in [[1960]] ontwikkeld door de Hongaar [[Rudolf Emil Kálmán]] en wordt sindsdien op vele manieren toegepast. De werking is te vergelijken met de [[kleinste-kwadratenmethode]] die gebruikt wordt om de beste lijn door een aantal punten te vinden, met als bijkomend groot voordeel dat niet alle waardes vooraf bekend hoeven te zijn. Het Kalman-filter is daarom bijzonder geschikt om in "real-time" toegepast te worden, waarbij de uitkomst steeds de "best passende" benadering is.
Regel 11:
* Metingen in de [[procesindustrie]] waar veel storende invloeden zijn kunnen worden "opgeschoond", waarna het proces ermee bijgestuurd kan worden.
* Een Kalman-filter kan gebruikt worden om een trend te ontdekken in een schijnbaar willekeurig variërende [[beurshandel|beurskoers]].
* Een methode voor het voorspellen van een [[weerbericht]].
[[Categorie:Signaalanalyse]]
| |||