Risico-neutraliteit: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k Robot: Verplaatsing van 3 interwikilinks. Deze staan nu op Wikidata onder d:Q2154775 |
Sint-Petersburgparadox + verwachtenutshypothese |
||
Regel 1:
In de [[economie|theoretische economie]] en de [[belegging|financiering en belegging]]sleer houdt '''risico-neutraliteit''' in dat een [[agent (economie)|economisch agent]] gedrag vertoont dat noch [[risico-afkerigheid|risico-avers]], noch [[risico-preferentie|risico-zoekend]] is. Dit betekent dat als de [[Verwachting (wiskunde)|wiskundige verwachting]] bij twee [[kansspel]]en gelijk is, deze gelijkwaardig zijn.
Indien een economische agent in een [[spel]] twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct
In de [[Sint-Petersburgparadox]] is de wiskundige verwachting van de [[Winst (onderneming)|winst]] [[Oneindigheid|oneindig]], zodat van de speler op basis van risico-neutraliteit een maximale inzet wordt verwacht. [[Daniel Bernoulli]] loste de paradox in 1738 op door te stellen dat kansen verschillend worden beoordeeld op basis van de morele verwachting of [[Nut (economie)|nut]]. Hij kwam zo tot een vroege versie van de [[verwachtenutshypothese]] (''expected utility hypothesis'') waarin de omstandigheden waarin iemand zich bevindt van invloed zijn op de inzet van de speler.
==Externe link==▼
▲== Externe link ==
*{{aut|N. De Pril1, J. Dhaene2 en S. Simon3}}, ''[http://econ.kuleuven.be/insurance/arts/LADeGroot.pdf Risico en Verzekering]'', blz 7
|