Risico-neutraliteit: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
KLBot2 (overleg | bijdragen)
k Robot: Verplaatsing van 3 interwikilinks. Deze staan nu op Wikidata onder d:Q2154775
Sint-Petersburgparadox + verwachtenutshypothese
Regel 1:
In de [[economie|theoretische economie]] en de [[belegging|financiering en belegging]]sleer houdt '''risico-neutraliteit''' in dat een [[agent (economie)|economisch agent]] gedrag vertoont dat noch [[risico-afkerigheid|risico-avers]], noch [[risico-preferentie|risico-zoekend]] is. Dit betekent dat als de [[Verwachting (wiskunde)|wiskundige verwachting]] bij twee [[kansspel]]en gelijk is, deze gelijkwaardig zijn.
 
Indien een economische agent in een [[spel]] twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct € 50€50 uitbetaald krijgen., ofwel een 50% kans op of € 100€100 of op € 0€0, zal een risico-neutrale agent geen voorkeur hebben voor een van deze twee voorgelegde opties. Dit in tegenstelling tot zowel een [[risico-afkerigheid|risico-avers]] persoon, die liever iets minder dan 50 euro€50 krijgt uitgekeerd in plaats van in te gaan op deze riskante keuze, als ook een risico-preferent persoon, die genoegen zou nemen met eneen kleinere kans dan 50% in dit spel van [[quite of dubbel]].
 
In de [[Sint-Petersburgparadox]] is de wiskundige verwachting van de [[Winst (onderneming)|winst]] [[Oneindigheid|oneindig]], zodat van de speler op basis van risico-neutraliteit een maximale inzet wordt verwacht. [[Daniel Bernoulli]] loste de paradox in 1738 op door te stellen dat kansen verschillend worden beoordeeld op basis van de morele verwachting of [[Nut (economie)|nut]]. Hij kwam zo tot een vroege versie van de [[verwachtenutshypothese]] (''expected utility hypothesis'') waarin de omstandigheden waarin iemand zich bevindt van invloed zijn op de inzet van de speler.
==Externe link==
 
== Externe link ==
*{{aut|N. De Pril1, J. Dhaene2 en S. Simon3}}, ''[http://econ.kuleuven.be/insurance/arts/LADeGroot.pdf Risico en Verzekering]'', blz 7