Voortschrijdend gemiddelde: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting |
Opmaak aangepast en WMA en EMA formules toegevoegd |
||
Regel 1:
__NOTOC__
{| class="wikitable" align="right"
!Dag || Koers || Voortschrijdend gemiddelde<br /> van koersen over een periode<br /> van 3 dagen
Regel 22 ⟶ 23:
| 10 || 20 || 15
|}
In de [[statistiek]] is een '''voortschrijdend gemiddelde''', wel afgekort aangeduid met MA (Engels: moving average) het [[gemiddelde]] van een vast aantal opeenvolgende elementen in een [[tijdreeks]]. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont. Het is een vorm van ''smoothing''.
Zo wordt het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van de omzet berekend door van twaalf achtereenvolgende maanden de gemiddelde omzet te berekenen. Als een kalendermaand is gepasseerd, wordt van die 12 maanden de oudste maandomzet vervangen door de nieuwste maandomzet, en wordt opnieuw het gemiddelde berekend. De seizoensinvloeden op de omzet zullen zo niet zichtbaar zijn, maar wel de trend in het verloop van de jaren.
Een variant is het ''gewogen voortschrijdend gemiddelde'', waarin de
==Berekening==
===Simpel voortschrijdend gemiddelde (MA)===
Voor de tijdreeks <math>(x_n)</math> is het voortschrijdend gemiddelde MA over een periode <math>N</math> de rij gemiddelden van <math>N</math> voorgaande opeenvolgende elementen van de tijdreeks, dus:
:<math>\mathrm{MA}_n=\frac 1N \sum_{k=0}^{N-1} x_{n-k}</math>
===Gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA)===
▲[[Bestand:MovingAverage.GIF]]
Berekening WMA:
:<math>\text{WMA}_{M} = { n p_{M} + (n-1) p_{M-1} + \cdots + 2 p_{(M-n+2)} + p_{(M-n+1)} \over n + (n-1) + \cdots + 2 + 1}</math>
* ''P<sub>M</sub>'' = Koers ''P'' op moment ''<sub>M</sub>''
* n = MA periode
===Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)===
Berekening EMA:
:<math> S_t = \begin{cases}
Y_1, & t = 1 \\
\alpha \cdot Y_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1}, & t > 1
\end{cases}</math>
* ''α'' = 2/(j+1)
*n = EMA-periode
* ''Y<sub>t</sub>'' is de koers ''Y'' op moment ''t''.
* ''S<sub>t</sub>'' is de EMA op moment ''t''.
==Zie ook==
*[[Technische analyse]]
*[[Beleggen]]
==Externe link==
*{{en}}[https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp Moving Average, Investopedia]
[[Categorie:Technische analyse]]
| |||