Covariantie: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 1:
De '''covariantie''' is in de [[statistiek]] en [[kansrekening]] een [[parameter]] die bij twee [[toevalsvariabele]]n aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen [[lineair verband|(lineair) met elkaar samenhangen]]. De covariantie geeft aan of en indirect in welke mate de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.<ref>Zie voor uitleg bijvoorbeeld Wonacott & Wonnacott (1990), p 164-167</ref>.
Een vergelijkbare [[parameter]] is de [[correlatiecoëfficiënt]], die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie niet onafhankelijk van de [[Schaal (verhouding)|schaal]], zodat aan de grootte van de covariantie niet direct de sterkte van de samenhang afgelezen kan worden.
Met ''covariantie'' wordt ook vaak de ''steekproefcovariantie'' aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als [[schatten|schatter]] voor de bovengenoemde parameter.
| |||