Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k robot Erbij: de:Multivariate Verteilung#Die_multivariate_Normalverteilung |
k Robot-geholpen doorverwijzing: Vector |
||
Regel 4:
pdf_image =|
cdf_image =|
parameters =<math>\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)</math> [[Reëel getal|reële]] [[vector (wiskunde)|vector]])<br/><math>\Sigma</math> [[positief definiet|positief definiete]] reële n×n-[[matrix]]|
support =<math>x \in\mathbb{R}^n\!</math>|
pdf =<math>\frac{{\mathrm e}^{-\frac 12(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)}}{\sqrt{(2\pi)^n |\Sigma|}}</math>|
Regel 22:
== Definitie ==
De stochastische [[vector (wiskunde)|vector]] <math>X = (X_1, \dots, X_n)</math> heeft een ''multivariate normale verdeling'' met verwachting <math>\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)</math> en [[covariantie]]matrix de [[positief definiet]]e n×n-[[matrix]] Σ, als de kansdichtheid gegeven is door:
:<math>
| |||