Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies

Gaussprocessen
k (Wijzigingen door Robotlondenp hersteld tot de versie na de laatste wijziging door DodekBot)
(Gaussprocessen)
* Elke willekeurige lineaire combinatie <math>Y = a_1 X_1 + \cdots + a_N X_N</math> heeft een (univariate) normale verdeling, met gemiddelde <math>a\cdot\mu</math> en variantie <math>a\Sigma a^\top</math>.
* De [[karakteristieke functie]] en [[momentgenererende functie]] zijn gegeven zoals vermeld in het overzicht rechtsboven.
 
==Gaussprocessen==
Een [[Gaussproces]] is een [[stochastisch proces]] waarvan de eindigdimensionale verdelingen (de verdeling van de waardenvector van het proces op een eindige verzameling tijdstippen) normaal zijn. Klassieke voorbeelden van Gaussprocessen zijn: de [[Brownse beweging (wiskunde)|Brownse beweging]] en het [[Ornstein-Uhlenbeckproces]].
 
{{verdelingnavigatie}}
3.616

bewerkingen