Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies

(brownse beweging met kleine letter volgens Van Dale (2015))
 
Als <math>X = (X_1, \dots, X_n)\sim N(\mu,\Sigma)</math>, geldt:
 
* Elke willekeurige lineaire combinatie <math>Y = a'X=a_1 X_1 + \ldots + a_n X_n</math> heeft een (univariate) normale verdeling, met verwachting <math>a'\,\mu</math> en variantie <math>a'\ \Sigma a</math>.
* De [[karakteristieke functie (kansrekening)|karakteristieke functie]] en [[momentgenererende functie]] zijn gegeven zoals vermeld in het overzicht rechtsboven.
 
29.479

bewerkingen