Van Veen werd geboren in België en groeide op in Tilburg waar hij tot 2014 woonde. Hij woont sinds 2014 in Het Gooi met zijn vriendin Simone en zijnhun zoon Ralph. Rudolph heeft uit een eerder huwelijk een dochter, Doris. Tijdens zijn basisschooltijd werkte hij al bij zijn oom, die een restaurant in Amsterdam had. In 1980 ging Rudolph naar de koksschool in Breda waar hij in 1985 afstudeerde en de Alliance Prijs ontving als best geslaagde leerling van zijn jaargang. Hierna vertrok hij naar Zwitserland waar hij in de keuken van een hotel werkte en één dag per week in een slagerij en één dag per week in een bakkerij om ervaring op te doen. Rond zijn twintigste werd Rudolph leerling kok bij Cas Spijkers in restaurant De Swaen te Oisterwijk (toen 2 Michelintwee sterrenMichelinsterren) en vervolgens leerde hij bij Huize van Wely in Noordwijk het pattisserievak.
In 1995 behaalde hij de beschermde titel S.V.H. Meesterkok, de hoogste graad van vakbekwaamheid die een kok in Nederland kan behalen. Sinds 2010 mag Rudolph zich ook officieel Meesterpatissier noemen en is hiermee de enige Nederlander die deze beide titels draagt.
