Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies

k
<math> met AWB
k (<math> met AWB)
| afb_pdf =
| afb_cdf =
| parameters =<math>\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)</math> [[Reëel getal|reële]] [[vector (wiskunde)|vector]])<br /><math>\Sigma</math> [[positief definiet|positief definiete]]e reële n×n-[[matrix (wiskunde)|matrix]]
| drager =<math>x \in\mathbb{R}^n\!</math>
| pdf =<math>\frac{{\mathrm e}^{-\frac 12(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)}}{\sqrt{(2\pi)^n |\Sigma|}}</math>
| cdf =
== Speciaal geval: bivariate normale verdeling ==
Als <math>n=2</math> heet de verdeling ook [[Normale verdeling#Bivariate normale verdeling|bivariate normale verdeling]]. De covariantiematrix wordt vaak geschreven als
:<math>\Sigma=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix},</math>,
 
waarin <math>\rho</math> de [[correlatiecoëfficiënt]] tussen <math>X_1</math> en <math>X_2</math> is.