Het vroeg-17e-eeuwse gebouw werd in de plaats [[Kensington (Londen)|Kensington]] als Nottingham House voor de [[Graaf van Nottingham]] gebouwd. Het werd door [[Willem III van Oranje|Willem III]] in 1689 gekocht, omdat de koning een residentie bij Londen wilde zonder de vuile lucht omdat hij astmatisch was. Kensington was toen een plaats buiten Londen, maar toegankelijker dan [[Hampton Court Palace|Hampton Court]]. Een privéweg werd aangelegd van het paleis naar [[Hyde Park Corner]], breed genoeg om verschillende koetsen naast elkaar te laten rijden, waarvan een deel nu als [[Rotten Row]] is overgebleven. Het paleis werd verbeterd en uitgebreid door Sir [[Christopher Wren]]. Als privégebouw werd het aangeduid als '''Kensington House''', in plaats van 'Paleis'.
