Tijdreeksanalyse: verschil tussen versies

Modellen voor tijdreeksgegevens kunnen vele vormen aannemen en vertegenwoordigen verschillende [[Stochastisch proces|stochastische processen]]. Bij het modelleren van schommelingen in het niveau van een proces, drie brede categorieën van praktisch belang zijn de [[autoregressief model|autoregressieve (AR)-modellen]], de [[geïntegreerd model|geïntegreerde (I) modellen]], en de [[voortschrijdend gemiddelde|voortschrijdend gemiddelde (MA) modellen]]. Deze drie categorieën zijn ieder [[lineair afhankelijk]] van de voorgaande niveaus van het proces. Combinaties van deze ideeën zijn het [[autoregressief voortschrijdend gemiddelde model|autoregressieve voortschrijdend gemiddelde (ARMA) model]] en het [[autoregressief geïntegreerd voortschrijdend gemiddelde model|autoregressieve geïntegreerde voortschrijdend gemiddelde (ARIMA) model]].

 

 

=== Notatie ===