Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
(+|)
 
== Definitie ==
De stochastische [[vector (wiskunde)|vector]] <math>X = (X_1, \dots, X_n)</math> heeft een ''multivariate normale verdeling'' met verwachting <math>\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)</math> en [[covariantie]]matrix de [[positief definiet]]e n×n-[[matrix (wiskunde)|matrix]] Σ<math>\Sigma</math>, als de kansdichtheid gegeven is door:
 
:<math>f_X(x_1, \dots, x_n)=</math>
:<math>
f_X(x_1, \dots, x_n)=
</math>
::<math>
\frac 1{\sqrt{(2\pi)^n|\Sigma|}}
</math>
 
Daarin is <math>|Σ\Sigma|</math> de [[determinant]] van Σ<math>\Sigma</math>.
 
===Notatie===
29.508

bewerkingen