Multivariate normale verdeling: verschil tussen versies

De stochastische [[vector (wiskunde)|vector]] <math>X = (X_1, \dots, X_n)</math> heeft een ''multivariate normale verdeling'' met verwachting <math>\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)</math> en [[covariantie]]matrix de [[positief definiet]]e n×n-[[matrix (wiskunde)|matrix]] Σ<math>\Sigma</math>, als de kansdichtheid gegeven is door:

Daarin is <math>|Σ\Sigma|</math> de [[determinant]] van Σ<math>\Sigma</math>.