Kansdichtheid: verschil tussen versies

4 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
Omdat de [[verdelingsfunctie]] <math>F_X</math> van een continue stochastische variabele absoluut continu is en dus (bijna overal) differentieerbaar, kunnen we deze vastleggen door z'n [[afgeleide]] <math>f_X</math>, die de kansdichtheid van ''X'' genoemd wordt.
 
:<math>f_X(x) = \frac{\rm d}{{\rm d} x} F_X(x).</math>
 
De '''kansdichtheid''' geeft voor een continue stochastische variabele een goed beeld hoe de totale 'kansmassa' (in totaal 1) verdeeld is over het waardenbereik van de stochastische variabele.
 
Met behulp van de kansdichtheid worden kansen bepaald door:
:<math>P(X\in B)=\int_Bf_X(x) {\rm d} x.</math>
 
==Achtergrond==
30.930

bewerkingen