Karakteristieke functie (kansrekening): verschil tussen versies

==Voorbeelden==

===Normale verdeling===

:<math>\varphi_X(t) = \frac 1{ \sigma\sqrt{2\pi} }\int_{-\infty}^\infty e^{itx} e^{-\frac 12 (\frac{x-\mu}{\sigma})^2} \mathrm{d}x = e^{i\mu t-\frac 12\sigma t^2}.</math>

 

===Exponentiële verdeling===

 

:<math>\varphi_X(t) = \lambda \int_0^\infty e^{itx} e^{-\lambda x} \mathrm{d}x = \frac{\lambda}{\lambda-it}</math>