Kalman-filter: verschil tussen versies

2 bytes verwijderd ,  12 jaar geleden
k
Het '''Kalman-filter''' is een rekenmethode waarmee reeksen van meet- of andere gegevens van willekeurige verstoringen (ruis) kunnen worden ontdaan. De rekenmethode is in [[1960]] ontwikkeld door [[Rudolf Emil Kalman]] en wordt sindsdien op vele manieren toegepast. De werking is te vergelijken met de [[kleinste-kwadratenmethode]] die gebruikt wordt om de beste lijn door een aantal punten te vinden, met als bijkomend groot voordeel dat niet alle waardes vooraf bekend hoeven te zijn. Het Kalman-filter is daarom bijzonder geschikt om in "real-time" toegepast te worden, waarbij de uitkomst steeds de "best passende" benadering is.
 
===Toepassingen===
* [[Navigatie]]systemen gebruiken Kalman-filters om uit de vele metingen, die allemaal een afwijking hebben de meest waarschijnlijke "exacte" positie of koers te bepalen.
* Metingen in de [[procesindustrie]] waar veel storende invloeden zijn kunnen worden "opgeschoond", waarna het proces ermee bijgestuurd kan worden.
* Een Kalman-filter kan gebruikt worden om een trend te ontdekken in een schijnbaar willekeurig variërende [[beurshandel|beurskoers]].
 
[[categorieCategorie:Signaalanalyse]]
[[Categorie:Regeltechniek]]
 
188.452

bewerkingen