Aziatische optie: verschil tussen versies

Een Aziatische optie is een [[optie]] die betrekking heeft op een onderliggende waarde die over een vastgestelde periode gemiddeld wordt in prijs. Door het middelen van de prijsbewegingen in de onderliggende waarde zijn de uitslagen veel kleiner. De ''verwachte '' [[volatiliteit]] is veel lager dan bij normale opties en de prijs is daarom ook significant lager. De opties kunnen zowel in de vorm van ''calls'' of ''puts'' gebruikt worden. De Aziatische opties worden regelmatig verhandeld op [[valuta]]'s en [[commodities]] waarin minder handelsvolume is. Voor het uitrekenen van het gemiddelde zijn er twee methodesmaten in gebruik, het [[rekenkunde|aritmetischrekenkundig gemiddelde]] en het [[meetkunde|geometrischmeetkundig gemiddelde]].