Correlatiematrix

Een correlatiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze correlatiecoëfficiënten van een -tal toevalsvariabelen of hun schattingen. Een correlatiematrix hangt nauw samen met de overeenkomstige covariantiematrix, en kan direct daaruit berekend worden.

DefinitieBewerken

De correlatiematrix van de vector stochastische variabelen   is gedefinieerd door:

 ,

waarin   de correlatiecoëfficiënt van   en   is.

EigenschappenBewerken

SteekproefBewerken

Een correlatiematrix kan uit een steekproef geschat worden door de matrix van de schattingen   van de correlatiecoëfficiënten.

Zie ookBewerken