Farlie-Morgensternfamilie
De Farlie-Morgernsternfamilie is een familie van tweedimensionale verdelingsfuncties, voortgebracht door twee eendimensionale verdelingsfuncties.
Definitie bewerken
Laat en twee eendimensionale verdelingsfuncties zijn. De Farlie-Morgensternfunctie is een tweedimensionale verdelingsfunctie van stochastische variabelen en die wordt gedefinieerd[1] als
waarin een parameter is waarvoor moet gelden .
Eigenschappen bewerken
De marginale verdelingsfuncties van en van zijn juist respectievelijk en :
- ,
- .
Voor geldt , en dan zijn en onafhankelijk.
Als men voor en uniforme verdelingen neemt, is een copula.
Bronnen, noten en/of referenties
|